假设即期汇率usd

《国际金融》计算题———按照哪个汇率计算???

1、即期汇率 USD1=SF2870—2880 远期汇率： USD1=SF（2870+0.0050）—（2880+0.0070）=2920/2950 设3个月后即期汇率为USD1=SF3680 —3690，大于远期汇率。投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。

2、USD1=RMB8310—8380，基准货币为美元，报价货币为人民币。在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方），改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币，即乘小的汇率，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数。

3、A公司向银行借款US000美元，即期兑换为本币6940马克，随即将所得马克进行90天的投资。90天后，A公司以收回的US0 000应收款归还银行贷款。

金融计算题

要求存货周转天数，先算出存货周转次数r，用360/r就得出周转天数了。

解：债券到期本利和二本金X (1+利率X计算期数)=1000ox ( 1+0.06 X 3 )=10000X 18 =11800（元）该债券到期本利和为11800元。解：债券行市-1市场利率持有期数=11800/(1+5%*1》=11238 (元）届时该债券的行市为11238元。

因此尼尔公司实际上可以获得2%的利息收入。

根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为3%（8%-5%），美元贴水年率=（8180-8034）/8034*12/3*100%=2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，销售额的计算公式为：销售额 = 含税销售额 ÷ (1 + 适用税率)。 销项税额的计算公式为：销项税额 = 销售额 × 适用税率。 含税销售额的计算公式中，应先将收入除以 (1 + 适用税率)，然后再乘以适用税率。

即期汇率USD1=CHF1.7310/25,六个月260/240;即期GBP1=USD1.4880/90,6个...

USD/CHF=7310/25，掉期点为260/240，掉期点BID值的绝对值大于ASK值的绝对值，表明USD/CHF远期贴水，远期汇率=即期汇率-掉期点。所以6个月的USD/CHF远期汇率=7050/7085；同样推理，GBP/USD的远期汇率升水，远期护绿=即期汇率+掉期点，6个月GBP/USD=5040/5090 GBP/CHF的报价。

即期汇率USD=EU0.9150/60,3个月40/60,某商3个月后将收入1000万美元并换...

个月远期汇率 40/60 即：买入1美元=0.9140欧元 卖出1美元=0.9160 远期某商3个月后收到1000万美元，此时的套保主要是锁定收益，因此做一笔远期结汇即可。即需要向银行远期3个月卖出美元。=1000万*0.9160=916万欧元元，三个月到期的时候，按照916欧元的约定价格卖给银行。

假设即期汇率GBP/USD=1.5000,6个月远期英镑兑换美元的汇率为GBP/USD=...

解：英镑6个月掉期率为升水GBP1=USD0.096 将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.096/5000）*（12/6）=18%0% ，说明市场失衡。存在套利机会。

尝试套汇路线USD---CAD---GBP--USD，7205/5205*5005=02421所以存在套汇机会.按1路线进行套汇，7200/5210*5000=0234，所以经过套汇1英镑可以获利0.0234英镑，0.0234*100=34万，所以套汇收益为34万美元。

意思是1英镑可以兑换6253美元。英镑/美元6253/63，其中英镑为基础货币，美元为报价货币，6253为投标人买入基础货币应付的报价货币。 询价人将100万英镑兑换成美元，即投标人以6253的汇率买入英镑，可兑换162万美元。“客户卖出英镑买入美元，相当于银行买入英镑卖出美元。

假设即期汇率EUR/USD=1.1630/40,6月期掉期率:108/112,3月期欧元与美元...

约有45%的利得 ①计算贴水：（1640+0.0112）-1630=0.0122 ②计算掉期成本年率：0.0122/163x(12/6)x100%~1 ③计算利率差：12%-7%=5 ④掉期利得：（5%-1%）x(6/12)~45 这是美元做欧元掉期的结果，算出数来感觉利润有点太大了。不知道是不是问这个。