套算汇率计算讲解 套算汇率的计算例题讲解

关于套汇计算

从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

又称为两地套汇，是利用在两个不同的外汇市场上某种货币汇率发生的差异，同时在两地市场上贱买贵卖，从而赚取汇率的差额利润。第二种是间接套汇，又称三地套汇。是在三个或三个以上地方发生汇率差异时，利用同一种货币在同一时间内进行贱买贵卖，从中赚取差额利润。

答案一：“1）0125×1／5325×7220＝0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价？0100*1/5300*7200=0102 不等于1，有利可图，又该数据大于1，需要用顺套的方式，即从第一个市场开始(纽约市场开始)是买入。

如GBP/USD＝0050，显然应该按前一种理解；如果是USD/GBP=0050，显然应该是后一种理解。我们应该知道这两种方式表达的意思都是“1GBP＝0050USD）。实际上，在计算套汇问题时，只要正确地运用了交叉相除和同边相乘的方法，得出的结果就是正确的（是否正确理解货币间的比价，不重要）。

先判断是否可以套汇及套汇方向如何，将汇率转换成同一标价法如汇率相乘(用中间价)：[(9200+9280)/2]*[(1/7800+1/7790)/2]*[(0040+0050)/2]=0204，不等于1，有套汇机会。所以，关于保证金交易的情况下的损益计算，首先看损益点数，再乘以每个点的价值。

利用三个或多个不同地点的外汇市场中三种或多种货币之间的汇率差异，同时在这三个或多个外汇市场上进行外汇买卖，以赚取汇率差额的一种外汇交易，与直接套汇成为地点套汇的两种形式。间接套汇相对于直接套汇比较复杂。其中一点是投资者在进行间接套汇时，必须先判断一下是否有套汇的机会。

三角套汇的计算方式

1、三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。

2、现在可以计算交叉汇率（瑞士法郎/欧元）：(1瑞士法郎/1806美元) / (1欧元/0.7627美元) = 0.6395瑞士法郎/欧元这个交叉汇率与UBS的直接市场欧元/瑞士法郎标价相同，都是0.6395。因此，在当前情况下，不存在三角套利的机会，因为所有汇率都已调整为一致，没有汇率差价可供利用。

3、比如说：在伦敦外汇市场上￡1=$2在巴黎外汇市场上￡1=Fr10在纽约外汇市场上$1=Fr6根据伦敦和巴黎外汇市场上英镑与美元的汇率，英镑与法郎的汇率，套算出的美元与法郎的套算汇率为$1=Fr5，而美元与法郎的公开汇率为$1=Fr6。可见套算汇率与公开汇率不一致，为从事三角套汇提供了条件。

4、三角套汇的计算方式 三角套汇亦译“间接套汇”。利用三种货币在不同市场间的汇率差价进行套利的行为。当两国货币通过与第三国货币的汇率计算得出的交叉汇率与同一时点市场上这两国货币之间的汇率报价不同时，可以采取此套利活动锁定利润。三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。

求解答关于套汇的计算题,急

1、从实际换汇的角度想：同为直接标价：USD/JPY=120~11；DEM/JPY=633~643如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY，然后在JPY换成DEM。

2、答案一：“1）0125×1／5325×7220＝0116 可以套汇”前面两个为什么取中间价？0100*1/5300*7200=0102 不等于1，有利可图，又该数据大于1，需要用顺套的方式，即从第一个市场开始(纽约市场开始)是买入。

3、三角套汇计算：三角：a/bXc/aXb/c1 则以b买a开始，以c买b结束。

4、首先，我们需要计算交叉汇率以确定是否存在套利机会。根据给定的汇率： 德意志银行的欧元/美元标价是0.7627，这意味着1欧元可以兑换0.7627美元。 瑞士信贷集团的瑞士法郎/美元标价是1806，这意味着1瑞士法郎可以兑换1806美元。

5、额，先要清楚几个概念：“DM/$”代表的是1$=5020DM而不是反过来的；这儿的卖价和买价是什么意思，买价是你向市场买（用$买DM），卖价是市场向你买，或者是你卖给市场（用DM买$）；走一圈后，只要结果不为1，就有套利机会（这个你肯定知道）。

6、我理解的题目是这样的：一个日本投资者有一份90天后到期的一百万美元的期汇，外汇市场上美元（USD）兑日元（JPY）的即期汇率为108/110，三个月期的日元利率为2%，美元利率为3%。