远期汇率计算利润

《金融期货》之外汇市场分析与外汇期货交易策略(二)

不妨考虑一下如果一年期的远期汇率也是5，将会产生什么结果。交易者即刻通过市场按1%的利率借入100万美元，然后按即期汇率换到650万元人民币，再将其按4%的利率出借，同时为了保证一年后可以偿还101万美元，与银行签订一笔一年期101万美元的远期合同，远期汇率为5。

此外，外汇现货市场和期货市场均是以“手”为基本合约单位进行交易的，现货市场中1个标准手的合约价值是100000美元。如果投资者手中持有1手美元/日元货币的多单，当汇率由10068上升1个点至10069时，该多单盈利金额＝合约的价×点值=100000×0.00000917=0.917美元。

从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国，其中又基本集中于芝加哥商业交易所的国际货币市场（IMM）和费城期货交易所（PBOT）。

外汇期货投资策略 要顺势而行。期货交易最忌是根据个人的主观愿望买卖，明明行情在一波胜于一波地高涨，却猜想已到行情的顶部，强行抛空；眼看走势在一级一级下滑，却认为马上要反弹，冒然买入，结果被深套。

外汇期货是金融期货的一种，是以汇率为标的的期货合约。外汇期货交易是指按照买卖双方在交易时确定的汇率，在约定的日期、用美元买卖约定数量的另一种货币。外汇期货的买卖是在专门的期货市场进行的。期货市场至少要包括两个部分：一是交易市场，另一个是清算中心。

但是由于他同时在外汇期货市场上做了套期保值交易，使得即期市场的损失可以从期货市场的获利中得到弥补。当然，若欧元汇价在这期间上涨，该投资者在即期市场的获利也将被期货市场的损失抵销。由此可见，外汇期货市场套期保值的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。

远期外汇合约对税前利润影响额怎么算?

汇兑损益产生于以下两种情形：一种是在进行外汇兑换业务时所产生的汇兑损益；另一种是在持有外币货币性资产和负债期间，由于汇率变动而引起的外币货币性资产或负债价值发生变动所产生的损益。

(2)利用财务杠杆，确定负债比率，在企业资本结构既定的情况下，企业从息税前利润中支付的债务利息是相对固定的，当息税前利润增加时，每一元息税前利润所负担的债务利息相对降低，扣除所得税后，可分配给企业所有者的利润就增加，从而给企业所有者带来额外的收益。 提高债券融资风险能力的根本在于降低债券融资成本。

％、10％和4％。汇丰集团的业务主要由个人金融服务（包括消费者融资）、商业 银行、公司投资银行和市场、私人银行等业务部门构成。2003年，以上各业务部门占 汇丰集团税前利润的比例分别为44％、23％、32％和2％。从中我们得到了什么启示？嘉宾：是的。

外汇套利一个小时能盈利3-8倍吗?

外汇套利1小时盈利5％以上，是骗人的。这是微信骗局，最近出现很多陌生人加人，说发现外汇套利，我们的程序员攻破了平台漏洞等等。

是。套利交易表示的利用一些相互关联投资市场中或者是相关联的电子合同之间存在的价格差价，在这些市场中做相反的交易来通过这些价差变化获取利润的交易行为。从外汇上讲，投资者可以从银行一些机构低价买入低银行利率的货币之后在外汇市场中变成高利率的货币，比如可以将日元换成澳元或者英镑。

是假的，外汇天眼多次曝光过这种外汇套利的骗局了。

举个例子，叫交叉货币对套利策略，这个策略预期的年化收益大概在20%左右，不高，但风险相对来说也不大，交易的条件有这么几个： 是资金量需求大概在5000美金以上 开仓的手数比较轻，0.0.2，这种已经很高了。 是周期比较长，激进的投资者可能并不适合这种交易策略。

另外，投资者可以凭借杠杆效应，利用小额资金获得高收入，但如果判断失误，损失也是成倍的，其中的风险需要考虑。那么外汇怎么盈利？外汇交易主要靠这三种方式盈利：保值：个人外汇买卖的基本目的首先应该是保值。首先存在外币资产的保值问题。

抛补套利的外汇交易怎样计算套利利润

1、如果预期准确，即期将10万英镑兑换成美元进行投资，到期出售，减去英镑机会成本，即为套利获利：100000*5770*（1+10%）/5938-100000*（1+6%）=2840.51 但这不是抛补套利，因为1英镑=5928/38美元是一年后的汇率的预期，有不确定性，是非抛补套利。

2、在到期日，卖出240万美元，换成英镑，为240/1 ≈ 1129万英镑。扣除本金100万英镑，实际盈利为1129-100=129万英镑。如果直接投资英国国库券，仅能获得100万*10%=10万英镑的收益。因此，通过抛补套利，我们能够额外获得29万英镑（129-10=29）的利润。

3、计算公式 掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100 抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= SF5。

4、六个月汇率：远期汇率=即期汇率—升水=(6180—0.0248)/(6190—0.0243)=5932/47 英镑六个月存款为年率12%， 美元六个月存款年率8%，利差为4%。

5、掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于或者等于利差时，无利可图；反之小于利差时，则可以进行套利，有利可图。例如，假定瑞士市场存款利率年息8%，英国市场利率年息为13%，￡1= SF5。

6、．抛补的套利 指套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还通过在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防范风险。